Średnie ruchy ważone Podstawy. W ciągu kilku lat technicy znaleźli dwa problemy z prostą średnią ruchową Pierwszy problem leży w ramy czasowej średniej ruchomej MA Większość analityków technicznych uważa, że cena akcji akcji otwarcia lub zamknięcia nie wystarczy na którym zależy od prawidłowego przewidywania sygnałów kupna lub sprzedaży akcji krzyżowej MA W celu rozwiązania tego problemu, analitycy przypisują większą wagę do najnowszych danych o cenach za pomocą geometrycznie wyekwipowanej średniej ruchomej EMA Dowiedz się więcej na temat Eksploatacji Ważonej Średniej Ruchowej Przykład Na przykład przy użyciu 10-dniowego okresu analitycznego analityk wziąłby cenę zamknięcia dziesiątego dnia i pomnożył tę liczbę o 10, dziewiąty dzień do dziewiątego, ósmego dnia o osiem i tak dalej do pierwszego z nich MA Gdy suma została ustalona, analityk następnie podzielił liczbę przez dodanie mnożników Jeśli dodasz mnożniki 10-dniowego przykładu MA, liczba to 55 Ten wskaźnik jest znany s liniowo ważona średnia ruchoma W celu porównania odczytu, sprawdź proste średnie kroczące sprawiają, że trendy stają się niewiele. Wielu techników jest mocno wierzących w geometrycznie wyważoną średnią ruchliwą EMA Ten wskaźnik został wyjaśniony na wiele różnych sposobów, które powodują zamieszanie studentów i inwestorów najlepsze wytłumaczenie pochodzi z analizy technicznej rynków finansowych Johna Murphy'ego, opublikowanej przez New York Institute of Finance w 1999 roku. Wyraźne wygładzone średnie ruchome adresują zarówno problemy związane z prostą średnią ruchu Pierwszy, średnia wykładnicza wygładzone średnie przypisania większa masa do najnowszych danych Dlatego jest to ważona średnia ruchoma Mimo, że przypisuje mniejszym znaczenie dawnym danymi cenowymi, uwzględnia się w obliczaniu wszystkich danych w życiu instrumentu Ponadto użytkownik jest w stanie dostosuj wagę, aby uzyskać większą lub mniejszą wagę do ceny za ostatni dzień, która jest dodawana do procentu wartość z dnia poprzedniego Suma obu wartości procentowych wzrosła do 100. Na przykład cena ostatniego dnia można przypisać wagi 10 10, która jest dodawana do poprzednich dni waga 90 90 To daje ostatni dzień 10 całkowitej wagi Byłoby to równoważne średniej dwudziestej doby, dając ostatnie dni cenę mniejszą wartością 5 05. Kształt 1 Wyraźnie wygładzony ruch Średnia. Powyższy wykres przedstawia indeks Nasdaq Composite Index od pierwszego tygodnia sierpnia 2000 do 1 czerwca 2001 r. Jak widać wyraźnie, EMA, która w tym przypadku korzysta z danych dotyczących cen zamknięcia w ciągu dziewięciu dni, ma wyraźne sygnały sprzedaży na 8 września oznaczone czarną strzałką w dół To był dzień że indeks złamał się poniżej poziomu 4.000 Druga czarna strzałka pokazuje inną nogę, którą technicy spodziewali się Prawdopodobnie Nasdaq nie zdołał uzyskać wystarczająco dużo wolumenu i odsetek od inwestorów detalicznych, aby złamać 3.000 znaku. Następnie znowu spuścił dno na 1619 58 na 4 kwietnia Wzrostowi 12 kwietnia jest zaznaczone strzałką Tu indeks zamknął się na 1.961 46, a technicy zaczęli widzieć instytucjonalnych menedżerów funduszy, którzy zaczęli odebrać niektóre okazje, takie jak Cisco, Microsoft i niektóre z problemów związanych z energią Czytaj nasze powiązane artykuły Przenoszenie średniej Koperty Oczyszczanie A Popularne narzędzie handlowe i średnia ruchoma średniej. Miesiące obserwacji danych szeregowych, równomiernie rozmieszczonych w czasie z kilku kolejnych okresów Zważywszy na ruch, ponieważ jest on ciągle rekomotowany w miarę otwierania nowych danych, postępuje on poprzez upuszczanie najwcześniej wartości i dodanie ostatniej wartości Na przykład ruchomą średnią sprzedaży w sześciu miesiącach można obliczyć, biorąc średnią sprzedaż od stycznia do czerwca, a następnie średnia sprzedaży od lutego do lipca, a następnie od marca do sierpnia, a więc w przypadku średnich kroczących 1 zmniejsza się efekt tymczasowych odmian danych, 2 poprawić dopasowanie danych do linii procesu o nazwie wygładzanie, aby wyraźnie pokazać trend danych, oraz 3 podkreślić dowolną wartość powyżej lub być nisko na tym trendie. Jeśli wyliczysz coś z bardzo wysoką różnicą, najlepszym, jakie możesz zrobić, to dowiedzieć się średniej ruchomej. Chciałem wiedzieć, co to jest średnia ruchoma danych, więc lepiej zrozumiałbym, jak robiliśmy to. Kiedy próbujesz dowiedzieć się, jakie liczby zmieniają się często, najlepiej możesz obliczać średnią ruchową. Wyraźne wyrównywanie. Studowiska i trendy według średniej ważonej średniej ruchomej. Dokument zawiera systematyczny rozwój wyrażeń prognozujących dla średnich ważonych ważonych wykładni Metody serii bez tendencji lub tendencji addytywnej lub multiplikatywnej są badane Podobnie, metody obejmują nie-sezonowe i sezonowe szeregy z dodatkowymi lub multiplikatywnymi strukturami błędów Dokument jest drukowaną wersją raportu z roku 1957 do Biura Naval Research ONR 52 i publikuje się tutaj, aby zapewnić większą dostępność. Wyraźne wygaszanie. Forecasting. Local seasonals. Local trends. Copyrig ht 2004 Opublikowany przez Elsevier B. V. Biografia Charles C HOLT jest profesorem honorowym kierownictwa w Graduate School of Business w University of Texas w Austin Jego obecne badania dotyczą metod ilościowej decyzji, systemów wsparcia decyzji i prognoz finansowych Wcześniej wykonał badania i nauczania w MIT Carnegie Mellon University, Londyńskiej Szkoły Ekonomicznej, University of Wisconsin i Urban Institute Od 1947 aktywnie działa w aplikacjach komputerowych i przeprowadził badania nad automatyczną kontrolą, symulacją systemów gospodarczych, planowaniem produkcji, zatrudnienia i zapasów oraz dynamiki inflacji i bezrobocia.
Comments
Post a Comment